Eksponentiell Bevegelse Gjennomsnittet Java

Jeg har i hovedsak en rekke verdier som dette. Ovenstående matrise er oversimplified, jeg samler 1 verdi per millisekund i min ekte kode og jeg må behandle utdataene på en algoritme jeg skrev for å finne nærmeste topp før et tidspunkt logikken feiler fordi i mitt eksempel ovenfor er 0 36 den virkelige toppen, men min algoritme vil se bakover og se det siste tallet 0 25 som toppen, da det er en reduksjon til 0 24 før det. Målet er å ta disse verdiene og bruk en algoritme til dem som vil glatte dem ut litt, slik at jeg har mer lineære verdier, det vil si at resultatene mine skal være svingete, ikke ekgedy. Jeg har blitt fortalt å bruke et eksponentielt glidende gjennomsnittsfilter til mine verdier. Hvordan kan jeg gjør dette Det er veldig vanskelig for meg å lese matematiske ligninger. Jeg behandler mye bedre med kode. Hvordan behandler jeg verdier i mitt array, og bruker en eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning for å utjevne dem ut. Skrevet 8. februar 12 kl 20 27. For å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt må du holde noen tilstand rundt og du trenger en innstillingsparameter Dette krever en liten klasse forutsatt at du bruker Java 5 eller nyere. Installer med nedbrytingsparameteren du vil ha, må innstille skal være mellom 0 og 1 og bruk deretter gjennomsnittlig for å filtrere. Når du leser en side på noen matematiske gjentagelse, alt du virkelig trenger å vite når du setter det i kode er at matematikere liker å skrive indekser i arrays og sekvenser med abonnementer. De har også noen andre notasjoner, men det hjelper ikke. EMA er ganske enkelt som du bare trenger å huske en gammel verdi ingen kompliserte statlige arrays required. answered 8 februar 12 på 20 42. TKKocheran Ganske mye Er det ikke bra når ting kan være enkelt Hvis du starter med en ny sekvens, får du en ny bruker. Legg merke til at de første begrepene i gjennomsnittlig sekvens vil hoppe rundt litt på grunn av grenseeffekter, men du får de med andre bevegelige gjennomsnitt også. En god fordel er imidlertid at du kan pakke den bevegelige gjennomsnittlige logikken inn i gjennombrukeren og eksperimentere uten å forstyrre t han hviler på programmet for mye Donal Fellows 9 februar 12 på 0 06. Jeg har det vanskelig å forstå dine spørsmål, men jeg vil prøve å svare uansett.1 Hvis algoritmen din fant 0 25 i stedet for 0 36, så er det feil Det er feil fordi det forutsetter en monotonisk økning eller reduksjon som alltid går opp eller alltid går ned, med mindre du gjennomsnittlig ALLE dine data, dine datapunkter --- som du presenterer dem --- er ikke-lineære Hvis du virkelig vil finne maksimum verdi mellom to poeng i tid, så skjær din rekkefølge fra tmin til tmax og finn maksimum for det subarray.2 Nå er begrepet bevegelige gjennomsnitt veldig enkle å forestille at jeg har følgende liste 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jeg kan glatte det ut ved å ta gjennomsnittet av to tall 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Legg merke til at det første tallet er gjennomsnittet av 1 5 og 1 4 sekund og første nummer den andre nye listen er gjennomsnittet av 1 4 og 1 5 tredje og andre gamle liste den tredje nye listen gjennomsnittet 1 5 og 1 4 fjerde og tredje, og så videre kunne jeg har gjort det perioden tre eller fire, eller n Legg merke til hvordan dataene er mye jevnere En god måte å se glidende gjennomsnitt på jobben, er å gå til Google Finance, velg et lager, prøv Tesla Motors ganske flyktige TSLA og klikk på technicals nederst på diagrammet Velg Moving Average med en gitt periode, og eksponentiell glidende gjennomsnitt for å sammenligne forskjellene deres. Eksponentielt glidende gjennomsnitt er bare en annen utbygging av dette, men veier de eldre dataene mindre enn de nye dataene, dette er en måte å forvirre utjevningen mot baksiden Vennligst les Wikipedia-oppføringen. Så dette er mer en kommentar enn et svar, men den lille kommentarboksen var bare for liten Lykke til. Hvis du har problemer med matematikken, kan du gå med et enkelt glidende gjennomsnitt i stedet for eksponentiell. Så utdataene du får vil være de siste x-vilkårene delt med x Ikke-testet pseudokode. Merk at du må håndtere start - og sluttdelene av dataene, siden du tydeligvis ikke kan t gjennomsnitts de siste 5 vilkårene når du er på ditt andre datapunkt. , den re er mer effektive måter å beregne denne glidende gjennomsnittlige summen - eldste nyeste, men dette er for å få konseptet om hva som skjer overfor. Besvart 8. februar 12 på 20 41. Din indre for er iterating all array så det er derfor du alltid få det samme gjennomsnittet for hele gruppen, bør du iterere fra 0 til det nåværende nummeret til det ytre for stedet. Din glidende gjennomsnitt blir oppdatert basert på j i ditt indre fordi det betyr at det vil tilsidesette tidligere verdier hver ny sløyfe , dette burde være innenfor det ytre for i stedet for det indre som bruker jeg som indeks. Du deler divisjon j for å beregne gjennomsnitt, hver ny indre sløyfe j vil du dele med 0 den første summen jeg tror du mente å bruke j 1 i stedet, indeksen er ikke den samme som den nåværende lengden. Tips å feilsøke. Vill å bruke variabler til loop-arrays, bør du bruke instead. For et spørsmål om å reprodusere problemet ditt, kan du gi oss det isolerte problemet i stedet for din nåværende kode ie. Imagine hvis feilen er i dine innganger, hvordan kunne vi ringe du har virkelig brukt dem. Du slår over alle dataene hver gang du burde ha for gjennomsnittlig lengde i gjennomsnittlig lengde 2 0 ji gjennomsnittlig lengde 2 j numDataPoints j eller noe som ligner ditt innerste gjennomsnitt. Også, movingAverage jeg summen j bør endres å håndtere saken når j er 0 Spesielt skal det sannsynligvis være movingAverage jeg summer averageLength og den skal brukes på movingAverage i-sporet utenfor gjennomsnittlig loop. answered 4. okt 13 kl 20 42.Neste gang, ta kommentarene om oppgave ut av spørsmålet før du legger inn det, men siden du synes det er ganske nytt på dette, tenk på hvordan du ville gå gjennom dataene, og få det til å gjøre det. Du bør prøve å sørge for at hver loop stopper på riktig punkt, og husk at hvis du ville stoppe når det ikke er flere numre, som når du gjør indre sløyfe, og du bare kan få 3 flere tall i stedet for 4, må programmet stoppe også. Kontroller at koden din sjekker etter dette. på 20 56. Hvit hout noen ytterligere detaljer, har du sannsynligvis et uvevet glidende gjennomsnitt. På et hvilket som helst punkt A i i inngangsarmen A med lengde N med 0 i N, er det bare middelverdien av de forrige K-oppføringene i arrayet, inntil og med A i Hvis det finnes slike verdier, så gjennomsnittlig i 1-verdiene fra A 0 til A i inclusive. En liten tanke vil vise deg at du ikke trenger å legge opp alle K-verdier hver gang. Bare hold summen og når Flytte til neste punkt Dette er et glidende gjennomsnitt, trekke verdien som er erstattet og legge til den nye verdien som vil erstatte den. Under de første K-1 poengene vil du bare legge til den nye verdien til summen og øke din teller ved å 1.At hvilket som helst punkt i denne prosessen er det glidende gjennomsnittet nåværende sum dividert med nåværende telleverdi. ansvaret 4. oktober kl. 21 05. I et glidende gjennomsnitt må du ha en slags vindusstørrelse. Din vindusstørrelse er averageLength, så det vil se noe ut som dette. For loop starter ved nåværende data og går tilbake gjennomsnittlig Lengde datapunkter og legger til dem Du vil bare ha et glidende gjennomsnitt når du har når du har nok datapunkter og gjennomsnittet vil være summen delt med gjennomsnittlig lengde. Merk Ikke testet bare sudo kode, men dette er ideen. svaret 4. oktober kl. 21 05. Ditt svar.2017 Stack Exchange, Inc. Eksponentiell flytende gjennomsnitt - EMA. BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnittlig - EMA. De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de er vant til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen MACD og prosentvis prisoscillator PPO Generelt brukes 50 og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Tradere som benytter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktsfulle når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er i seg selv naturligvis forsinkende indikatorer. Følgelig er konklusjonene trukket fra å anvende en bevegelig avera Ge til et bestemt markedskart bør være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, da en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje har endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, har det optimale punktet for markedsinngang allerede bestått En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Trykk av EMA. Som alle bevegelige gjennomsnittlige indikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn, vil EMA-indikatorlinjen også vise en uptrend og vice versa for en nedtreden. En årvåken aktør vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom forandringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og rever se, EMAs endringshastighet fra en linje til den neste vil begynne å redusere til det tidspunktet som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av forsinkende effekt, ved dette punktet eller til og med noen få barer før , bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsekvent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den forsinkende effekten av å flytte gjennomsnittlig bruk av EMA. EMAer blir ofte brukt sammen med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsfolk som handler i dag og raskt bevegelige markeder, er EMA mer anvendelig. Slike handlere bruker ofte EMAer til å bestemme en handelsforspenning. For eksempel hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, en intraday trader s strategi kan være å handle bare fra den lange siden på en intradag diagram.