R Forex

MetaTrader 4..MetaTrader 4, MetaTrader 4,. MetaTrader 4,,,,. MetaTrader 4,. MetaTrader 5. Verktøy for meglere MetaTrader 5.MetaQuotes Software Corp. . , -,. IFOREX. .--,. -,.Mobile -,,. - iPhone Android..FOREX-gruppen. Formula Investment House Ltd, SIBA L 13 1060.iCFD Limited, CySEC 143 11.eBrkerhz Befektetsi Szolgaltato Zrt, II 73 059 2000 III 73 059-4 2002. Formula Investment House Ltd. Forex CFD, Forex CFD, , -,, IFOREX,,,,, -. F I H Formula Investment House Clearing Ltd. 2016 IFOREX. IFOREX IFOREX Group,.. Ons, 12. oktober 2011 kl 03 29, skrev Yves S Garret skjult e-post Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly boken i Barnes Nobles om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet Jeg liker hva jeg ser Men jeg har et spørsmål Har noen forsøkt å samle disse to ideene i finansiell og handelsmessig betydning Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til i denne venture. Jeg har aldri hørt noen som er kunnskapsgrunnlag eller på annen måte hevder at i mangel av overgangskostnader er SAS bedre enn R for egenkapitalmodellering. Hvis du kommer over et slikt krav, vil jeg gjerne motbevise det - David Kane R-SIG-Finance desember 2004. Du vil kanskje ta opp dette Spørsmål til r-sig-finance, og sjekk ut Finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu .-- Yves alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. Åpen dette innlegget i gjenget visning. Report Cont som upassende. Re R og Forex. In svar på dette innlegget av Yves S Garret. Quantmod pakken kan være en god start .----- Ursprngliche Melding ----- Von Yves S Garret skjult e-post En skjult e-post Cc Gesendt 2 29 Mittwoch, 2011 Betreff RR og Forex. Jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly boken i Barnes Nobles om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet. Jeg liker det jeg ser. Men jeg har et spørsmål. Har noen prøvd å ta med disse to ideene sammen i finansiell og handelsmessig betydning Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til med dette prosjektet. alternativ HTML-versjon slettet. skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. Som det ble påpekt til deg før, er dette virkelig mer et R-SIG-Finance-spørsmål, men jeg ville ikke forvente det mye forklaring der heller, bare folk som peker på standard R-finansieringsverktøyene quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg og Rmetrics-serien er det også noen fantastiske verktøy i utviklingen, men hvis du bare har hentet din første bok på R, sannsynligvis er ikke klar for de ennå. Ditt spørsmål er ikke spesielt veldefinert heller. Du vil bare studere valuta prisserier i R Dette er enkelt bare få dataene kanskje fra oanda ved hjelp av quantmod getSymbols eller bare ved å lese inn gjennom noen av de vanlige funksjoner og studerer det uansett. Den faktiske handelen er imidlertid vanskeligere å gjøre kun innenfor R Det er en veldig populær IBrokers API, men jeg har ikke brukt det mye. Det høres ut som om du er sannsynligvis en ensom handelsmann, så hvis du Ikke ha en pre-ex I forhold til IBrokers vil du sannsynligvis ønske å inngå handler gjennom hvilken megler du bruker. Det - IBrokers-pakken - er den komplette eneste løsningen på den enden jeg er klar over, selv om jeg er sikker på at mange har egne arbeidsplasser . Og så langt som erfaringer går bra, antar jeg at folk ikke ville gjøre det hvis de trodde det ikke var penger å bli gjort, nå ville de. Hvis du vil ha mer å lese, sjekk CRAN-oppgavevisningen, som foreslått før. PS - - Et seriøst notat FX er mye nærmere et nullsum spill enn lang egenkapital, jeg vil være pårørende hvis jeg ikke advarte deg om å tråkke nøye. På ons, 12. oktober 2011 kl. 17.00, Yves S Garret skjult e-post skrev. Ja, det var det jeg mente. Nysgjerrig hva erfaringene var av noen mennesker og noen tips. På onsdag 12. oktober 2011 klokken 12 31, skrev R Michael Weylandt skjult e-post. Dette var hva som egentlig handlet i FX ved hjelp av R Ja, dens gjort hver dag, selv når jeg skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokka 8 10, skrev Yves S Garret skjult e-post Nei, det er ikke det Jeg mente jeg var nysgjerrig om noen noensinne har gjort dette før og hvor godt det virket. Noen tips til en nybegynner På onsdag 12. oktober 2011 klokken 12 19 skrev Liviu Andronic skjult e-post på ons, 12. oktober 2011 klokka 3 29 , Skrev Yves S Garret skjult e-post Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly-boken i Barnes Nobles om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet Jeg liker det jeg ser Men jeg har et spørsmål Har noen prøvd å ta med disse to ideer sammen i finansiell og handelsmessig betydning Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til med denne ventureformuen, jeg har aldri hørt noen som er kunnskapsdyktig eller på annen måte hevder at SAS, i fravær av overgangskostnader, er bedre enn R for egenkapital modellering Hvis du kommer over et slikt krav, vil jeg gjerne motbevise det - David Kane R-SIG-Finance Desember 2004 Du vil kanskje ta opp dette spørsmålet for å r-sig-finance, og sjekk ut finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu 1 - Ja alternativ HTML-versjon slettet skjult e-post m svak liste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. - Vet du hvordan du leser. Vet du hvordan du skriver. alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les lesingsveiledningen og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. I svar på dette innlegget av Michael Weylandt. Bare en kommentar om mangelen på en direkte R-API for ikke - IBrokers meglerhus er selvfølgelig mulig å sette sammen med rJava eller et direkte C-grensesnitt, men det er ikke det smidigeste hvis du aldri har dratt inn i R-internene, og det er ikke ganske raskeste i verden hvis du gjør spesielt tidsfølsomt arbeid Ved lavere frekvenser blir dette mindre et problem, og enkle arbeidsomrder som å bruke en csv-fil som et mellomliggende kan gjøre alt mye enklere. I den andre enden av handelsprosessen, når du begynner å komme inn i flere HF-domener , det er også det omvendte problemet med sanntidsbehandling jeg er ikke spesielt interessert i spørsmålet, så jeg har ikke tenkt mye om det, men jeg ser ikke en spesielt R-ish måte å håndtere en levende datafeed, selv om den s vært behandlet i R-SIG-Finance-arkivene et par ganger. På onsdag 12. oktober 2011 klokken 566 skrev Yves S Garret skjult e-post. Også når du sier å gjøre handelsaspektet vanskeligere, hva gjør mener du nøyaktig Er det ytelsesproblemer med koden som er oppført for å gjøre handlingene Mangel på API Eller er det bare en smerte å sette noe sammenhengende sammen som vil gjøre handlingene På ons, 12. oktober 2011 klokken 17:00, R Michael Weylandt skjult E-post skrev Som det ble påpekt til deg før, er dette virkelig mer et R-SIG-Finance-spørsmål, men jeg ville ikke forvente for mye forklaring der heller, bare folk peker på standard R-finansieringsverktøyene quantmod, zoo xts, TTR , RBloomberg og Rmetrics-serien er det også noen fantastiske verktøy i utviklingen, men hvis du bare har hentet din første bok på R, er du sannsynligvis ikke klar for dem ennå. Du spørsmålet er ikke spesielt veldefinert. Vil du bare studere valuta prisserier i R Dette er enkelt bare få dataene kanskje fra oanda bruker quantmod getSymbols eller bare ved å lese inn gjennom noen av de vanlige funksjonene og studere det, men du liker. Den faktiske handelen med handel er imidlertid vanskeligere å gjøre bare innenfor R Det er en veldig populær IBrokers API, men jeg har ikke brukt det mye Det lyder som du er sannsynligvis en ensom handelsmann, så hvis du ikke har et eksisterende forhold til IBrokers vil du sannsynligvis ønske å inngå handler gjennom hvilken megler du bruker. Det - IBrokers-pakken - er den eneste eneste løsningen i den enden jeg Jeg er sikker på at selv om jeg er sikker på at mange mennesker har sine egne arbeidsplasser. Og så vidt erfaringer går bra, antar jeg at folk ikke ville gjøre det hvis de trodde det ikke var penger å bli gjort, nå ville de Hvis du vil ha mer for å lese sjekke oppgavene til CRAN, som foreslått før Michael PS - Et seriøst notat FX er mye nærmere et nullsum spill enn lang egenkapital, jeg ville være pårørende hvis jeg ikke advarte deg om å tråkke nøye på onsdag okt 12, 2011 klokken 1 50, skrev Yves S Garret skjult e-post Ja, det er s hva jeg mente Nysgjerrig hva erfaringene var av noen mennesker og noen tips På onsdag 12 oktober 2011 klokken 12 31, skrev R Michael Weylandt skjult e-post. Dette er hva som egentlig handles i FX ved hjelp av R Ja, det er gjort hver dag, selv som jeg Skriv inn Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokka 8 10, skrev Yves S Garret skjult e-post Nei, det var ikke det jeg mente jeg var nysgjerrig om noen noensinne har gjort dette før og hvor godt det virket. Noen tips til en nybegynner På ons , 12 oktober 2011 kl 12 19, skrev Liviu Andronic skjult e-post På ons, 12. oktober 2011 klokka 3 29, skrev Yves S Garret skjult e-post Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly-boken i Barnes Nobler om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet Jeg liker det jeg ser Men har jeg et spørsmål Har noen forsøkt å samle disse to ideene i finansiell og handelsmessig betydning Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe i denne ventureformuen egenkapital jeg har aldri hørt noen knowledgable eller på annen måte hevder at, i fravær av trans ition kostnader, SAS er bedre enn R for egenkapital modellering Hvis du kommer over et slikt krav, vil jeg gjerne motbevise det - David Kane R-SIG-Finance Desember 2004 Du vil kanskje rette opp dette spørsmålet til r-sig-finance , og sjekk ut finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu 1 - Din alternative HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. - Vet du hvordan du leser? du vet hvordan du skriver. alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les lesingsveiledningen og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. Ikke se meg selv gjøre sanntidsbrett. Sannsynligvis et par ganger i timen. Åh, kan du ikke lage en stikkontakt til en annen app i R Det ville være min første tilnærming. På onsdag 12 oktober 2011 klokken 18: 53 skrev R Michael Weylandt skjult e-post. Bare en kommentar om mangelen på en direkte R API for ikke-IBrokers meglerhus selvfølgelig det er mulig å sette noe sammen ved hjelp av rJava eller et direkte C-grensesnitt, men det er ikke det smidigeste hvis du aldri har dratt inn i R-internene, og det er ikke ganske raskest i verden hvis du gjør spesielt tidsfølsomt arbeid Ved lavere frekvenser blir dette mindre et problem, og enkle arbeidsområder som å bruke en csv-fil som et mellomliggende kan gjøre alt mye lettere. I den andre enden av handelsprosessen, når du begynner å komme inn i flere HF-domener, er det også invers problem av sanntid pr Jeg er ikke spesielt interessert i spørsmålet, så jeg har ikke tenkt mye om det, men jeg ser ikke en særlig R-ish-måte å håndtere en levende datafeed, selv om den er blitt behandlet i R-SIG-Finance arkiverer et par ganger Michael På onsdag 12.12.2011 kl. 56, skrev Yves S Garret skjult e-post. Når du sier å gjøre handelsaspektet, er det vanskeligere, hva mener du nøyaktig. Er det ytelsesproblemer med koden oppgave å gjøre handlingene mangel på API Eller er det bare en smerte å sette sammen noe som vil gjøre handler På ons, 12. oktober 2011 klokken 17:00, skrev R Michael Weylandt skjult e-post Som det ble påpekt til deg før, Dette er virkelig mer av et R-SIG-Finance-spørsmål, men jeg ville ikke forvente for mye forklaring der heller, bare folk som peker på standard R-finansieringsverktøyene quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg og Rmetrics-serien der noen fantastiske verktøy i utviklingen, men hvis du nettopp plukket opp din første bok på R, har du sannsynligvis det er ikke klar for dem ennå Du spørsmålet er ikke spesielt veldefinert enten Vil du bare studere valuta prisserier i R Dette er enkelt bare få dataene kanskje fra oanda ved hjelp av quantmod getSymbols eller bare ved å lese inn gjennom noen av de vanlige funksjonene og studer det, men du liker. Den faktiske handelen er imidlertid vanskeligere å gjøre kun innenfor R Det er en veldig populær IBrokers API, men jeg har ikke brukt det mye. Det høres ut som om du er sannsynligvis en ensom handelsmann, så hvis du ikke har det et eksisterende forhold til IBrokers vil du sannsynligvis ønske å inngå handler gjennom hvilken megler du bruker. Det - IBrokers-pakken - er den komplette eneste løsningen på den enden jeg er klar over, selv om jeg er sikker på at mange har egen work-arounds Og så langt som erfaringer går bra, antar jeg at folk ikke ville gjøre det hvis de trodde det ikke var penger å bli gjort, nå ville de Hvis du vil ha mer å lese, sjekk CRAN-oppgavevisninger, som foreslått før Michael PS - Et seriøst notat FX er mye nærmere et null-sum spill enn long-equity, jeg ville være pårørende hvis jeg ikke advarte deg om å tråkke nøye. På ons, 12. oktober 2011 kl. 17.00, skrev Yves S Garret skjult e-post Ja, det er s hva jeg mente Nysgjerrig hva erfaringene var av noen mennesker og noen tips På onsdag 12 oktober 2011 klokken 12 31, skrev R Michael Weylandt skjult e-post. Dette er hva som egentlig handles i FX ved hjelp av R Ja, det er gjort hver dag, selv som jeg Skriv inn Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokka 8 10, skrev Yves S Garret skjult e-post Nei, det var ikke det jeg mente jeg var nysgjerrig om noen noensinne har gjort dette før og hvor godt det virket. Noen tips til en nybegynner På ons , 12 oktober 2011 kl 12 19, skrev Liviu Andronic skjult e-post På ons, 12. oktober 2011 klokka 3 29, skrev Yves S Garret skjult e-post Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly-boken i Barnes Nobler om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet Jeg liker det jeg ser Men jeg har et spørsmål Har noen prøvd å bringe disse to ideene sammen i en finansiell og handelsfølelse Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til med denne venture-formueverdien, har jeg aldri hørt noen kunnskapsgjennomførbare eller på annen måte hevder at uten transaksjonskostnader er SAS bedre enn R for egenkapitalmodellering Hvis du kommer over noen Et slikt krav vil jeg gjerne motbevise det. David Kane R-SIG-Finance Desember 2004 Du vil kanskje ta opp dette spørsmålet for å r-sig-finance, og sjekk ut finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu 1 - Ja alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentar, minimal, selvstendig, gjengivelig kode - Vet du hvordan du leser Vet du hvordan du skriver. alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. alternativ HTML-versjon slettet. Åpne dette innlegget i threaded view. Report innhold som upassende. Re R og Forex. Jeg antar at du kunne, betinget av meglerens funksjonalitet, og R gir noen stikkontakt se og tilkoblinger blant andre, men jeg mistenker spørsmålet ditt går inn i domenet til R-devel-listen der ekspertene på den nitty gritty kan gi deg bedre svar enn jeg kan. På 12 oktober 2011 klokka 8 38 PM, skrev Yves S Garret skjult e-post. Ikke se meg selv gjør sanntids handler Sannsynligvis et par ganger i timen Åh, kan du ikke gjøre en kontakt til en annen app i R Det ville vært min første tilnærming På onsdag 12 oktober 2011 klokka 18:53 skrev R Michael Weylandt skjult e-post bare en kommentar om mangelen på en direkte R API for ikke-IBrokers meglerhus selvfølgelig er det mulig å sette noe sammen ved hjelp av rJava eller et direkte C-grensesnitt, men det er ikke det smidigeste hvis du aldri har dratt inn i R-internene, og det er s Ikke helt den raskeste tingen i verden hvis du gjør noe spesielt Ly tidsfølsomt arbeid Ved lavere frekvenser blir dette mindre et problem, og enkle arbeidsområder som å bruke en csv-fil som et mellomliggende kan gjøre alt mye lettere. I den andre enden av handelsprosessen, når du begynner å komme inn i flere HF-domener , det er også det omvendte problemet med sanntidsbehandling jeg er ikke spesielt interessert i spørsmålet, så jeg har ikke tenkt mye om det, men jeg ser ikke en spesielt R-ish måte å håndtere en levende datafeed, selv om den s har blitt behandlet i R-SIG-Finance-arkivene et par ganger, Michael On Wed, 12. oktober 2011 klokken 566, skrev Yves S Garret skjult e-post. Også når du sier å gjøre handelsaspektet vanskeligere, hva mener du nøyaktig Er det ytelsesproblemer med koden som er oppført for å gjøre handlingene mangel på API Eller er det bare en smerte å sette noe sammenhengende sammen som vil gjøre handler På ons, 12. oktober 2011 klokken 17:00, R Michael Weylandt skjult e-post skrev Som det ble påpekt til deg før, er dette virkelig mer en RS IG-Finance-spørsmålet, men jeg ville ikke forvente for mye forklaring der heller, bare folk som peker på standard R-finansieringsverktøyene quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg og Rmetrics-serien, er det også noen fantastiske verktøy i utviklingen, men hvis du bare hentet din første bok på R, du er nok ikke klar for de ennå Du spørsmålet er ikke spesielt veldefinert heller Vil du bare studere valuta prisserier i R Dette er enkelt bare få dataene kanskje fra oanda ved hjelp av quantmod getSymbols eller bare ved å lese inn gjennom noen av de vanlige funksjonene og studere det likevel. Den faktiske handlingen er imidlertid vanskeligere å gjøre alene innenfor R Det er en veldig populær IBrokers API, men jeg har ikke brukt det mye. Det høres ut som om du er trolig en lone trader, så hvis du ikke har et eksisterende forhold til IBrokers, vil du sannsynligvis ønske å inngå handler gjennom hvilken megler du bruker. Det - IBrokers-pakken - er den eneste eneste løsningen på den måten Jeg er klar over, selv om jeg er sikker på at mange mennesker har sine egne arbeidsplasser. Og så vidt erfaringer går bra, antar jeg at folk ikke ville gjøre det hvis de trodde det ikke var penger å bli gjort, nå ville de Hvis du vil mer for å lese sjekke CRAN-oppgavevisninger, som foreslått før Michael PS - Et seriøst notat FX er mye nærmere et nullsum spill enn lang egenkapital, jeg vil være pårørende hvis jeg ikke advarte deg om å tråkke forsiktig. På onsdag, 12. oktober 2011 kl. 17.00, skrev Yves S Garret skjult e-post Ja, det var det jeg mente. Nysgjerrig hva erfaringene var av noen mennesker og noen tips. På onsdag 12. oktober 2011 klokken 12:30, R Michael Weylandt skjult e-post skrev Dette var det som var akkurat i FX med R Ja, det er gjort hver dag, selv når jeg skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokka 8 10, skrev Yves S Garret skjult e-post Nei, det var ikke det jeg mente jeg var nysgjerrig hvis noen noensinne har gjort dette før og hvor godt det fungerte noen tips til en nybegynner onsdag 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic skjult e-post på onsdag, 12 oktober 2011 kl 03 29, skrev Yves S Garret skjult e-post Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly-boken i Barnes Nobles om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet. Jeg liker det jeg ser. Men jeg har et spørsmål Har noen forsøkt å bringe disse to ideene sammen i finansiell og handelsmessig mening Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til med denne risikofylteverdien jeg aldri har hørt noen kunnskap om eller på annen måte hevder at i mangel av overgangskostnader , SAS er bedre enn R for egenkapitalmodellering Hvis du kommer over et slikt krav, vil jeg gjerne motbevise det - David Kane R-SIG-Finance Desember 2004 Du vil kanskje ta opp dette spørsmålet for å r-sig-finance, og sjekk ut finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu 1 - Din alternative HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentar, minimal, selvstendig, reproducerbar kode - Vet du hvordan du leser Vet du hvordan skrive. alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. alternativ HTML-versjon slettet. Jeg er litt vag på hva som utgjør r-hjelp og r-devel lister når det gjelder hvilke spørsmål du skal spørre, og hvor jeg leste litt om at denne listen handler om design og hva du kan gjøre i R, men koding skal være i r-devel Hvis jeg er feil, vennligst klargjør. Jeg antar at du kunne, betinget av meglerens funksjonalitet, og R gir noen stikkontakt se og tilkoblinger blant andre, men jeg mistenker at spørsmålet ditt kommer inn i domenet til R-devel liste der ekspertene på nitty gritty kunne gi deg bedre svar enn jeg kan Michael På 12 oktober 2011 klokka 8 38 PM, skrev Yves S Garret skjult e-post. Ikke se meg selv å gjøre sanntids handler. Sannsynligvis noen få ganger en time Oh, kan du ikke gjøre en kontakt til en annen app i R Det ville være min første tilnærming På onsdag 12 oktober 2011 klokka 18 53, skrev R Michael Weylandt skjult email Bare en kommentar om mangelen på en direkte R API for ikke-IBrokers meglerhus selvfølgelig er det mulig å sette noe sammen ved hjelp av rJava o ra direkte C-grensesnitt, men det er ikke det jevneste hvis du aldri har dratt inn i R-internene, og det er ikke ganske raskest i verden hvis du gjør spesielt tidsfølsomt arbeid Ved lavere frekvenser blir dette mindre av en problem og enkle arbeidsområder som å bruke en CSV-fil som mellomliggende, kan gjøre alt mye lettere. I den andre enden av handelsprosessen, når du begynner å komme inn i flere HF-domener, er det også det inverse problemet med sanntidsbehandling jeg m Ikke særlig interessert i spørsmålet, så jeg har ikke tenkt mye om det, men jeg ser ikke en spesielt R-ish måte å håndtere en levende datafeed, selv om den er blitt behandlet i R-SIG-finansarkivet et par av tidene Michael På onsdag 12.12.2011 kl. 56, skrev Yves S Garret skjult email Også når du sier å gjøre handelsaspektet er vanskeligere, hva mener du nøyaktig Er det ytelsesproblemer med koden som skal gjøres handler mangel på API Eller er det bare en smerte å sette noe på g sammenhengende sammen som vil gjøre handlingene På onsdag 12. oktober 2011 klokken 17:00 skrev R Michael Weylandt skjult e-post Som det ble påpekt til deg før, er dette virkelig mer et R-SIG-Finance-spørsmål, men jeg ville ikke ikke forvente for mye forklaring der heller, bare folk som peker på standard R-finansieringsverktøyene quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg og Rmetrics-serien, er det også noen fantastiske verktøy i utviklingen, men hvis du bare har hentet din første bok på R , du er sannsynligvis ikke klar for de ennå Du spørsmålet er ikke spesielt veldefinert enten Vil du bare studere valuta prisserier i R Dette er enkelt bare få dataene kanskje fra oanda ved hjelp av quantmod getSymbols eller bare ved å lese inn gjennom noen av De vanlige funksjonene og studerer det, men du liker. Den faktiske handelen er imidlertid vanskeligere å gjøre kun innenfor R. Det er en veldig populær IBrokers API, men jeg har ikke brukt det mye. Det høres ut som om du er sannsynligvis en ensom handelsmann, så hvis du Ikke ha en eksisterende rel Ationship med IBrokers vil du sannsynligvis ønske å inngå handler gjennom hvilken megler du bruker. Det - IBrokers-pakken - er den komplette eneste løsningen på den enden jeg er klar over, selv om jeg er sikker på at mange mennesker har egne arbeidsplasser. Og så vidt erfaringer går bra, antar jeg at folk ikke ville gjøre det hvis de trodde det ikke var penger til å bli gjort, nå ville de Hvis du vil ha mer å lese, sjekk CRAN-oppgavevisningen, som foreslått før Michael PS - En seriøs notat FX er mye nærmere et nullsum spill enn lang egenkapital, jeg ville være pårørende hvis jeg ikke advarte deg om å tråkke nøye. På ons, 12. oktober 2011 kl. 17.00, skrev Yves S Garret skjult e-post Ja, det s hva jeg mente Nysgjerrig hva erfaringene var av noen mennesker og noen tips På onsdag 12. oktober 2011 klokken 12 31, skrev R Michael Weylandt skjult e-post. Dette var hva som var Traded i FX med R Ja, det er gjort hver dag, selv som Jeg skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokka 8 10, skrev Yves S Garret skjult e-post Nei, det er ikke det jeg mente jeg var nysgjerrig om noen noensinne har gjort dette før og hvor bra det virket. Noen tips til en nybegynner På onsdag 12. oktober 2011 klokken 12 19 skrev Liviu Andronic skjult e-post på ons 12. oktober 2011 klokka 3 29, Yves S Garret skjult email skrev Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly boken i Barnes Nobles om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet Jeg liker det jeg ser Men jeg har et spørsmål Har noen prøvd å ta med disse to ideer sammen i finansiell og handelsmessig forstand Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til i denne risikofylteverdien, har jeg aldri hørt noen kunnskapsgjennomførbare eller på annen måte hevder at SAS, i fravær av overgangskostnader, er bedre enn R for egenkapitalmodellering Hvis du kommer over et slikt krav, vil jeg gjerne motbevise det - David Kane R-SIG-Finance Desember 2004 Du vil kanskje ta opp dette spørsmålet for å r-sig-finance, og sjekk ut finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu 1 - Ja alternativ HTML-versjon slettet skjult e-post mai ling liste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. - Vet du hvordan du leser. Vet du hvordan du skriver. alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. Alternativ HTML-versjon slettet. Åpne dette innlegget i threaded view. Report innhold som upassende. Re R og Forex. For å være ærlig, har jeg ikke ofte anledning til å vandre over til R-devel og det meste av det som skjer der er over meg nivå av lettlesbarhet, men jeg føler meg ganske trygg på at alt som involverer grensesnitt til et annet program på en stikkontakt eller et lavere nivå, er helt sitt territorium mens filavlesning og opp er R-hjelp, basert på hva jeg har sett. Moderatorene kan ønske å korrigere meg. Jeg er glad for å spitball ideer privat og du har min e-post, men jeg er ikke kvalifisert til å gjøre konkrete mulighetsevalueringer på posten, så jeg må dumpe hvis du vil ha offisielle svar. 12. oktober 2011 kl. 9 49 PM, Yves S Garret skjult e-post skrev. Jeg er litt vag på hva som utgjør r-hjelp og r-devel lister når det gjelder hvilke spørsmål du skal spørre, og hvor jeg leste litt om at denne listen handlet om design og hva du kunne gjøre i R, men koding skal være i r-devel Hvis jeg er feil, vennligst klargjør På ons 12. oktober 2011 kl. 12.00, R Michael Weylandt skjult e-post skjult e-post skrev Jeg antar at du kunne, betinget av meglerens funksjonalitet, og R gir noen stikkontakt se og tilkoblinger blant andre, men jeg mistenker at spørsmålet ditt kommer inn domenet til R-devel-listen der ekspertene på nitty gritty kunne gi deg bedre svar enn jeg kan Michael På 12 oktober 2011 klokka 8 38, skrev Yves S Garret skjult e-post, ikke se meg selv å lage sanntids handler Sannsynligvis et par ganger i timen Å, kan du ikke gjøre en kontakt til en annen app i R Det ville være min første tilnærming På onsdag 12 oktober 2011 klokka 18 53, skrev R Michael Weylandt skjult e-post Bare en kommentar om mangelen av en direkte R API for ikke-IBrokers meglerhus selvfølgelig er det mulig å sette noe sammen ved hjelp av rJava eller et direkte C-grensesnitt, men det er ikke den jevneste tingen hvis du aldri har dratt inn i R-internene, og det er ikke ganske raskeste i verden hvis du gjør spesielt tidsfølsomt arbeid på lavere frekvenser, blir dette mindre et problem, og enkle arbeidsområder som å bruke en csv-fil som et mellomliggende kan gjøre alt mye lettere. I den andre enden av handelsprosessen, når du begynner å komme inn i flere HF-domener, er det også den omvendte Problemet med sanntidsbehandling Jeg er ikke spesielt interessert i spørsmålet, så jeg har ikke tenkt mye om det, men jeg ser ikke en spesielt R-ish måte å håndtere en levende datafeed, selv om den er blitt behandlet i R-SIG-Finance arkiver et par ganger Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokken 566, skrev Yves S Garret skjult e-post. Når du sier å gjøre handelsaspektet er vanskeligere, hva mener du akkurat? Er det? ytelsesproblemer med koden som er oppført for å gjøre handlingene Mangel på API Eller er det bare en smerte å sette sammen noe som vil gjøre handler På ons, 12. oktober 2011 klokken 17:00, skrev R Michael Weylandt skjult e-post Som pekt på ut til deg før, dette er egentlig mer et R-SIG-Finance spørsmål, men jeg ville ikke forvente for mye forklaring der heller, bare folk som peker på standard R-finansieringsverktøyene quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg og Rmetrics-serien, er det også noen fantastiske verktøy i utviklingen, men hvis du bare har hentet din første bok på R, du er sannsynligvis ikke klar for de ennå Du spørsmålet er ikke spesielt veldefinert enten Vil du bare studere valuta prisserier i R Dette er enkelt bare få dataene kanskje fra oanda ved hjelp av quantmod getSymbols eller bare ved å lese inn gjennom noen av de vanlige funksjonene og studer det, men du liker. Den faktiske handlingen er imidlertid vanskeligere å gjøre kun innenfor R. Det er en veldig populær IBrokers API, men jeg har ikke brukt det mye. Det høres ut som om du sannsynligvis er en ensom handelsmann, så hvis Du har ikke et eksisterende forhold til IBrokers. Du vil sikkert ønske å inngå handler gjennom hvilken megler du bruker. Det - IBrokers-pakken - er den komplette eneste løsningen på den enden jeg er klar over, selv om jeg ms ure mange mennesker har sine egne arbeidsplasser og så vidt erfaringer går bra, antar jeg at folk ikke ville gjøre det hvis de trodde det ikke var penger å bli gjort, nå ville de Hvis du vil ha mer å lese, se CRAN-oppgavevisninger , som foreslått før Michael PS - Et seriøst notat FX er mye nærmere et nullsum spill enn lang egenkapital, jeg vil være remiss hvis jeg ikke advarte deg om å tråkke forsiktig. Ons, 12. oktober 2011 kl. 19.50 , Skrev Yves S Garret skjult e-post Ja, det var det jeg mente Nysgjerrig hva erfaringen var av noen mennesker og noen tips På onsdag 12. oktober 2011 klokken 12 31, skrev R Michael Weylandt skjult e-post. Dette er hva som egentlig handles i FX ved å bruke R Ja, det er gjort hver dag, selv når jeg skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 klokka 8 10, skrev Yves S Garret skjult e-post Nei, det var ikke det jeg mente jeg var nysgjerrig om noen noensinne har gjort dette før og hvor bra det virket Noen tips til en nybegynner På ons, 12. oktober 2011 klokken 12 19, skrev Liviu Andronic skjult e-post På ons, 12. oktober 2011 klokka 3 29, Y ves S Garret skjult e-post skrev Hei alle, jeg begynte nylig å lære om Forex og fant denne O Reilly boken i Barnes Nobles om RI kjøpte den ut av ren nysgjerrighet Jeg liker det jeg ser Men jeg har et spørsmål Har noen prøvd å ta med disse to ideer sammen i finansiell og handelsmessig forstand Er det noen biblioteker eller moduler i R som kan hjelpe til i denne risikofylteverdien, har jeg aldri hørt noen kunnskapsgjennomførbare eller på annen måte hevder at SAS, i fravær av overgangskostnader, er bedre enn R for egenkapitalmodellering Hvis du kommer over et slikt krav, vil jeg gjerne motbevise det - David Kane R-SIG-Finance Desember 2004 Du vil kanskje ta opp dette spørsmålet for å r-sig-finance, og sjekk ut finansoppgaven Vis 1 Hilsen Liviu 1 - Ja alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentar, minimal, selvstendig, gjengivelig kode - Vet du hvordan du leser Vet du hvordan du skriver. alternativ HTML-versjon slettet skjult e-postliste VENNLIGST les leseplanleggeren og gi kommentert, minimal, selvstendig, reproducerbar kode. alternative HTML version deleted. Yves and Michael. R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help Posting to R-devel would make sense if you ve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If you ve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion That should help you decide if your question fits Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading. On Wed, Oct 12, 2011 at 9 05 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote. To be honest, I don t frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but I d feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket o r lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what I ve seen The moderators may wish to correct me I m happy to spitball ideas privately and you have my email, but I m not qualified to make specific feasibility assessments on the record so I ll have to punt if you want official answers Michael On Oct 12, 2011, at 9 49 PM, Yves S Garret hidden email wrote I m a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel If I m wrong, please clarify On Wed, Oct 12, 2011 at 9 12 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote I suppose you could, contingent on the broker end s functionality, and R does provide some socket support see and connections among others but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you bette r answers than I can Michael On Oct 12, 2011, at 8 38 PM, Yves S Garret hidden email wrote Don t see myself making real-time trades Most likely a few times an hour Oh, can t you make a socket to another app in R That would be my first approach On Wed, Oct 12, 2011 at 6 53 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers brokerages of course its possible to put something together using rJava or a direct C interface, but it s not the smoothest thing if you ve never delved into the R internals and it s not quite the fastest thing in the world if you are doing particularly time-sensitive work At lower frequencies, this becomes less of an issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate can make everything much easier On the other end of the trade process, once you start getting into more HF domains, there s also the inverse problem of real-time processing I m not particularly interested in the question so I haven t thought much about it, but I don t see a particularly R-ish way to deal with a live data feed, though it s been dealt with in the R-SIG-Finance archives a couple of times Michael On Wed, Oct 12, 2011 at 5 56 PM, Yves S Garret hidden email wrote Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent together that will do the trades On Wed, Oct 12, 2011 at 3 07 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote As was pointed out to you before, this is really more of an R-SIG-Finance question, but I wouldn t expect too much explanation there either, just people pointing you to the standard R finance tools quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite there s also some fantastic tools in development but if you just picked up your first book on R, you probably aren t ready for those yet You question isn t particularly well-defi ned either Do you just want to study currency price series in R This is simple just get the data perhaps from oanda using quantmod getSymbols or simply by reading in through any of the regular functions and study it however you like The actual act of trading, however, is harder to do solely within R there is a very popular IBrokers API but I haven t used it much It sounds like you are probably a lone trader so if you don t have a pre-existing relationship with IBrokers you ll probably want to enter trades through whichever broker you currently use That -- the IBrokers package -- is the complete only solution on that end I m aware of, though I m sure many folks have their own work-arounds And as far as experiences go well, I suppose folks wouldn t be doing it if they thought there was no money to be made, now would they If you want more to read check the CRAN task views, as suggested before Michael PS -- A serious note FX is much closer to a zero-sum game than long-equity, I would be re miss if I didn t warn you to tread carefully On Wed, Oct 12, 2011 at 1 50 PM, Yves S Garret hidden email wrote Yes, that s what I meant Curious what the experiences were of some people and some tips On Wed, Oct 12, 2011 at 12 31 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote This being what exactly Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type Michael On Wed, Oct 12, 2011 at 8 10 AM, Yves S Garret hidden email wrote No, that s not what I meant I was curious if anyone has ever done this before and how well it worked Any tips for a novice On Wed, Oct 12, 2011 at 12 19 AM, Liviu Andronic hidden email wrote On Wed, Oct 12, 2011 at 3 29 AM, Yves S Garret hidden email wrote Hi all, I recently started learning about Forex and found this O Reilly book in Barnes Nobles about R I bought it out of pure curiosity I like what I see However, I have a question Has anyone tried to bring these two ideas together in a financial and trading sense Are there any libraries or modules in R that can aid in this venture fortune equity I have never heard anyone knowledgable or otherwise claim that, in the absence of transition costs, SAS is better than R for equity modeling If you come across any such claim, I would be happy to refute it -- David Kane R-SIG-Finance December 2004 You may want to address this question to r-sig-finance, and check out the Finance Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code -- Do you know how to read Do you know how to write. alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.